加拿大达尔豪斯大学赵永淦教授来校讲学

　　5月26日下午，应理学院邀请，加拿大达尔豪斯大学金融系赵永淦教授在理学院五楼报告厅作“经济状态转换下期权的定价模型”学术报告，理学院院长田剑教授主持报告会，相关学科和专业的师生听取报告。
　　赵永淦教授首先引入期权的概念和分类，用图表的方式说明在牛市和熊市中人们应该如何操作期权，让老师和同学们对期权有了初步认识。他提出了平稳状态下期权定价模型的假设以及二叉树模型和BSM模型，继而用图表说明了当前金融市场的波动状态，传统的二叉树模型和BSM模型在此环境下解释力的局限，并结合其最新研究成果提出了经济状态转换下的期权定价模型。报告会后，赵教授同与会师生就金融学基础的学习、数学在金融领域的应用、期权在中国市场的发展等问题展开了深入广泛的交流。
　　赵永淦博士是加拿大风险管理研究讲席教授，现任职于加拿大达尔豪斯大学商学院金融系。主要研究方向有投资组合、金融衍生产品定价与设计、金融风险管理。在金融学，经济学和管理科学等领域里发表论文三十余篇。曾多次主持加拿大国家自然科学基金和社会科学基金项目，研究成果曾获得加拿大金融年会最佳论文奖, 并为多个对冲基金和投资机构的投资顾问。同时担任 Journal of Economic and Administrative Sciences, Journal of Management Mathematics, and Quantitative Finance Letters等期刊副主编。